Estudo de Alguns Métodos Determinísticos de Otimização Irrestrita

Tipo

Dissertação

Data da Defesa

12/03/2010

Palavras-chave

Otimização irrestrita, otimização determinística, métodos clássicos de otimização, métodos de busca linear.

Resumo

Neste trabalho são estudados alguns métodos clássicos de busca linear para otimização irrestrita. São apresentadas as principais formulações matemáticas de um problema de otimização e são consideradas duas estratégias, busca linear e região de con fiança, para o algoritmo passar de uma interação para a outra. Além disso, são expostas as principais considerações sobre a escolha do comprimento do passo ao longo da direção de busca para que os métodos sejam convergentes. Dentre os métodos estudados, alguns métodos minimizam uma função de várias variáveis sem o uso de derivadas (Coordenadas Cíclicas, Hooke e Jeeves com busca linear e com passos discretos e Rosenbrock). Os outros métodos necessitam, para o cálculo da direção de busca, das derivadas da função objetivo (Descida Máxima, Newton, Davidon-Fletcher-Powell, Broyden-Flotcher-Goldfarb-Shanno e Gradientes Conjugados). Para ilustração, dois problemas de otimização, um teórico e outro prático, são resolvidos usando cada um dos métodos estudados. Os resultados obtidos são analisados e são apresentadas comparações entre os métodos estudados.

Banca/Orientador(es)

Prof(a). Dr(a). Sezimária de Fátima Pereira Saramago.

Banca / Examinador(es)

Prof(a). Dr(a). Sezimária de Fátima Pereira Saramago - UFU - Universidade Federal de Uberlândia Prof. Dr. Rogério Rodrigues dos Santos - VSE - Vale Soluções em Energia - S. José dos Campos Prof. Dr. Valeriano Antunes de Oliveira - UFU - Universidade Federal de Uberlândia

Discente

Milena Almeida Leite Brandão